Derivativos – Negociação e Precificação 2º Edição

Derivativos – Negociação e precificação esclarece as técnicas utilizadas pelas mesas de tesouraria de bancos e gestoras de fundos, revelando estratégias executadas no mercado de opções, futuros, swaps e termos. Traz exemplos das operações de hedge, especulação e arbitragem de forma didática, organizando o arcabouço teórico para o aprendizado de derivativos, com uso de casos práticos do mercado brasileiro. Apresenta tópicos específicos, tais como: operações com volatilidade de opções; derivativos de commodities, precificação de swaps de Libor e Stock Option Plan para executivos. Nesta segunda edição a obra ganha mais três capítulos: Certificado de Operações Estruturadas (COE), XVA e hedge para empresas. Este livro é voltado para profissionais que atuam no mercado financeiro e estudantes de cursos de derivativos e mercados de capitais, em programas de pós-graduação de lato ou stricto sensu.

Autor:Leonel Molero Eduardo Mello
Isbn 10:ISBN-10 ‏ : ‎
Isbn 13:ISBN-13 ‏ : ‎
Número de páginas:Capa dura ‏ : ‎
Publisher:Editora ‏ : ‎
Idioma Derivativos – Negociação e Precificação 2º Edição:Idioma ‏ : ‎